ट्रेडिंग फॉरेक्स सहसंबंध

अपने लाभ के लिए मुद्रा संबंधों का उपयोग करना एक प्रभावी व्यापारी बनने के लिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशीलता समझना महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से इसलिए है जब विदेशी मुद्रा व्यापार। चूंकि मुद्राओं की कीमतें जोड़े में होती हैं, इसलिए कोई एकल जोड़ी दूसरों की पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन संबंधों के बारे में जानते हैं और कैसे वे बदलते हैं, तो आप इन्हें अपने संपूर्ण पोर्टफ़ोलियो एक्सपोज़र को नियंत्रित कर सकते हैं। (फॉरेक्स की सभी चीजों की एक मार्गदर्शिका के लिए, हमारे इन्वेस्टोपेडिया स्पेशल फीचर: फॉरेनिक्स की जांच करें।) संबंध परिभाषित करना मुद्रा जोड़े की परस्पर निर्भरता का कारण देखना आसान है: अगर आप जापानी येन (जीबीपीजेपीवाई जोड़ी) के खिलाफ ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे थे, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में GBPUSD और USDJPY जोड़े के व्युत्पन्न व्यापार कर रहे हैं इसलिए, GBPJPY को कुछ अन्य के साथ सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं हालांकि, मुद्राओं के बीच परस्पर निर्भरता साधारण तथ्य से अधिक होती है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो सार में अधिक जटिल बलों का नतीजा है। वित्तीय दुनिया में सहसंबंध, दो प्रतिभूतियों के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है 1 और 1 के बीच सहसंबंध गुणांक पर्वतमाला। 1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े समान दिशा में 100 समय पर जाएंगे। -1 का सहसंबंध यह दर्शाता है कि दो मुद्रा जोड़े विपरीत दिशा में 100 समय पर चलेंगे। शून्य का सहसंबंध यह दर्शाता है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह यादृच्छिक होता है। सहसंबंध तालिका पढ़ना मन में सहसंबंधों के इस ज्ञान के साथ, हम फरवरी 2018 के महीने के दौरान प्रमुख तालिकाओं के बीच प्रत्येक दिखाए गए संबंधों को देखते हैं। उपरोक्त ऊपरी तालिका में दिखाया गया है कि फरवरी माह (एक महीने) से अधिक EURUSD और जीबीपीयूएसडी का 0.95 का बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध था। इसका अर्थ यह है कि जब EURUSD रैलियों के दौरान, GBPUSD ने 95 समय का रैल किया है। पिछले 6 महीनों में हालांकि, सहसंबंध कमजोर था (0.66), लेकिन लंबे समय में (1 वर्ष) दो मुद्रा जोड़े अभी भी एक मजबूत सहसंबंध है। इसके विपरीत, EURUSD और USDCHF का -1.00 का निकट-पूर्ण नकारात्मक संबंध था। इसका मतलब है कि 100 समय, जब EURUSD बढ़ गया, तो यूएसडीसीएचएफ ने बेचा। इस रिश्ते को लंबे समय तक भी सही माना जाता है क्योंकि सहसंबंध आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, USDCAD और USDCHF लो। 0.95 के गुणांक के साथ, पिछले एक साल में उनके पास सकारात्मक सकारात्मक संबंध थे, लेकिन फरवरी 2018 में तेल की कीमतों में रैली और बैंक ऑफ कनाडा की आशंका सहित कई कारणों से रिश्तों में काफी गिरावट आई थी। (अधिक जानकारी के लिए, व्यापार विदेशी मुद्रा के लिए ब्याज दर समता का उपयोग करना देखें।) सहसंबंध परिवर्तन करना यह स्पष्ट है कि सहसंबंधों में परिवर्तन होता है, जो सहसंबंधों में बदलाव को और भी महत्वपूर्ण बना देता है भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। आज मजबूत संबंध दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के संबंध के अनुसार नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि छः महीने के उत्तरार्द्ध के संबंध को देखने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के रिश्ते पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होना पड़ता है। विभिन्न कारणों से संबंधों में बदलाव होता है, जिनमें से सबसे आम में मौद्रिक नीतियों को घटाना, कमोडिटी की कीमतों में एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता, साथ ही अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक शामिल हैं। ये एक मेज है जो छह महीने के पीछे वाले सहसंबंधों को दर्शाता है जो कि अन्य युग्मों के साथ EURUSD शेयरों की गणना करता है: सहसंबंधों की गणना खुद को अपने सहसंबंध जोड़ों की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें स्वयं की गणना करना। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसकी वास्तव में बहुत सरल है साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई चार्टिंग पैकेज (यहां तक ​​कि कुछ फ्री वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा की कीमतों को डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप एक्सेल में ले जा सकते हैं। Excel में, बस सहसंबंध समारोह का उपयोग करें, जो कोरल (श्रेणी 1, श्रेणी 2) है। एक-वर्ष, छः-, तीन-और एक-महीना अनुगामी रीडिंग, समानता और समय के साथ संबंधों में अंतर के बारे में सबसे अधिक व्यापक दृष्टिकोण देते हैं, लेकिन आप खुद तय कर सकते हैं कि इन रीडिंग्स का कितना विश्लेषण करना चाहिए। यहां परिकलन-गणना प्रक्रिया की समीक्षा चरणबद्धता से की गई है: 1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें वे कहते हैं कि वे GBPUSD और USDJPY हैं। दो अलग-अलग कॉलम बनायें, प्रत्येक इन जोड़े में से एक के साथ लेबल किया गया। फिर कॉलम को पिछले दैनिक मूल्यों के साथ भरें जो आपके द्वारा विश्लेषण किए जा रहे समय अवधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए हुई थी। कॉलमों में से एक के नीचे, एक रिक्त स्थान में, कोरल में टाइप करें (4। सभी डेटा को हाइलाइट करें एक मूल्य निर्धारण कॉलम में आपको सूत्र बॉक्स में कई कक्ष मिलना चाहिए। 5. कॉमा में टाइप करें 6. दूसरे मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं 7. सूत्र को बंद करें ताकि इसे कोरल (ए 1: ए 50, बी 1: बी 50) 8. उत्पादन की संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है हालांकि सहसंबंध बदलते हैं, हर दिन आपके नंबरों को अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, हर हफ्ते एक बार अपडेट करना या महीने में एक बार कम से कम एक बार अपडेट करना आवश्यक नहीं है एक अच्छा विचार है। अब एक्सपोजर को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग कैसे करें कि आप सहसंबंधों की गणना कैसे करते हैं, यह जानने का समय है कि इन्हें अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल किया जाए, सबसे पहले, वे आपको दो पदों में प्रवेश करने से बचने में मदद कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द करते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EURUSD और USDCHF पास के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं 100 का समय लगता है, आप देखेंगे कि लंबी EURUSD का पोर्टफोलियो और लंबे समय तक USDCHF वस्तुतः कोई स्थान नहीं होने के समान है - यह सच है क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध बताता है, जब EURUSD रैलीज, यूएसडीसीएचएफ एक बिकऑफ आउट हो जाएगा दूसरी ओर, लंबे समय तक EURUSD और लंबी AUDUSD या NZDUSD को पकड़े हुए समान स्थिति पर दोहरीकरण के समान है, क्योंकि सहसंबंध इतना मजबूत हैं (विदेशी मुद्रा में अधिक जानें: मुद्रा बाजार में वैडिंग।) विविधीकरण पर विचार करने के लिए एक अन्य कारक है। चूंकि EURUSD और AUDUSD सहसंबंध परंपरागत रूप से 100 सकारात्मक नहीं हैं, इसलिए व्यापारियों ने इन दो जोड़ों का इस्तेमाल अपने जोखिम को कुछ हद तक कर सकते हैं, जबकि एक कोर दिशात्मक दृश्य बनाए रखते हुए। उदाहरण के लिए, अमरीकी डालर पर एक मंदी की आशंका व्यक्त करने के लिए, व्यापारी दो EURUSD खरीदने के बजाय, बहुत अधिक EURUSD और एक बहुत AUDUSD खरीद सकते हैं। दो भिन्न मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम के लिए अनुमति देता है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के केंद्रीय बैंकों के पास अलग-अलग मौद्रिक नीतिगत पक्षपात है, इसलिए डॉलर रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यूरो से कम प्रभावित हो सकता है। या ठीक इसके विपरीत। एक व्यापारी अपने लाभ के लिए अलग-अलग पीआईपी या बिंदु मूल्यों का भी उपयोग कर सकता है। हम एक बार फिर EURUSD और USDCHF पर विचार करें। उनके पास एकदम सही नकारात्मक संबंध है, लेकिन EURUSD में एक पीईपी चाल का मूल्य 100,000 इकाइयों के लिए 10 है जबकि यूएससीएचएफ में पीईपी चाल का मूल्य 9.24 इकाइयों के समान संख्या के लिए है। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों EURUSD जोखिम को रोकने के लिए USDCHF का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हैज कैसे काम करता है: एक व्यापारी के पास एक लघु यूआरयूएसडी के 100,000 इकाइयों का एक पोर्टफोलियो था और एक छोटा यूएसडीएफ़एफ़ बहुत 100,000 इकाइयों का था। जब EURUSD दस पिप्स या अंकों से बढ़ता है, तो व्यापारी स्थिति पर 100 कम हो जाएगा। हालांकि, जब से USDCHF EURUSD के विपरीत होता है, तो छोटी यूएससीएचएफ की स्थिति फायदेमंद होती है, संभवत: 92.40 के ऊपर, दस पीप के करीब चलती है। इससे पोर्टफोलियो का शुद्ध नुकसान -100 के बजाय -7.60 हो जाएगा। बेशक, इस हेज का मतलब भी एक मजबूत EURUSD विक्रय-बंद की स्थिति में छोटे लाभ का मतलब है। लेकिन खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। भले ही आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने के लिए देख रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंधों के बारे में पता होना ज़रूरी है। यह अपने व्यापारिक खातों में एक से अधिक मुद्रा जोड़ी रखने वाले सभी व्यावसायिक व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान में व्यापारियों को विविधता, विविधता, हेज या मुनाफे पर दोहराया जाता है। नीचे की रेखा एक प्रभावी व्यापारी होने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में विभिन्न मुद्रा जोड़े चलती हैं, इसलिए व्यापारियों को उनके एक्सपोजर को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा संबंध के बारे में सीखना व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है। अपनी ट्रेडिंग रणनीति के बावजूद और चाहे आप अपनी स्थिति में विविधता लाने के लिए या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़े ढूंढने की सोच रहे हैं, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण रुझानों के बीच संबंध को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। (अधिक के लिए, हमारी फॉरेक्स ट्यूटोरियल देखें।) विदेशी मुद्रा बाजार सहसंबंध एक बाजार सहसंबंध एक गणितीय समीकरण है जो बताता है कि कैसे एक दूसरे के तुलना में व्यक्तिगत व्यापारिक साधनों, बाजारों या घरेलू या अंतरराष्ट्रीय बाजार आगे बढ़ते हैं यह एक सांख्यिकीय उपाय है कि एक दूसरे के संबंध में दो प्रतिभूतियां कैसे आगे बढ़ती हैं एक अलग-अलग मुद्रा या मुद्रा युग में अन्य मुद्राओं या जोड़ों के संबंध भी होते हैं सहसंबंध हमेशा -1.00 से 1.00 की सीमा में होते हैं, जो सहसंबंध गुणांक है। एक नकारात्मक पठन से पता चलता है कि एक उपकरण लगातार बढ़ता रहता है जबकि अन्य कदम नीचे होते हैं। -1.00 का एक पठन पूर्ण नकारात्मक संबंध होता है, दो प्रतिभूतियाँ जो विपरीत दिशाओं में चलती हैं। इसके विपरीत, एक सकारात्मक पठन से पता चलता है कि एक ही दिशा में वाद्य यंत्र एक साथ चलते हैं या अग्रानुक्रम में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। 0.00 के करीब एक सहसंबंध गुणांक का मतलब है कि कोई संबंध नहीं है। दीर्घकालिक सहसंबंध और अल्पकालिक सहसंबंध हैं। संबंध गतिशील हैं, वे समय के साथ बदलते हैं। सहसंबंध विभिन्न समय-अवधि के दौरान काफी भिन्न हो सकते हैं। 1 दिन के संबंध नकारात्मक हो सकते हैं और 6 महीने के सहसंबंध दो बाजारों या उपकरणों के बीच सकारात्मक हो सकते हैं। सामान्य वित्तीय सहसंबंध कई प्रकार के वित्तीय सहसंबंध हैं एक देश या क्षेत्र के अंदर प्रतिभूतियों के समूह और विभिन्न देशों या क्षेत्रों में संपत्ति वर्गों के बीच सहसंबंध हैं। उदाहरण के लिए एस एंड पी 500 की तरह, अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स और अमेरिकी शेयर बाजार इंडेक्स के बीच एक संबंध है। यूएस बॉन्ड इंडेक्स बनाम यूएस शेयर बाजार इंडेक्स के बीच एक सहसंबंध भी है। अमेरिकी डॉलर और स्वर्ण या अमेरिकी डॉलर और तेल के बीच संबंध हैं। भौगोलिक क्षेत्रों के बीच सहसंबंध भी मौजूद हैं। अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक बनाम अंतरराष्ट्रीय शेयर सूचकांक और अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक और कनाडाई शेयर बाजार सूचकांक के बीच संबंधों के बीच सहसंबंध हैं। विदेशी मुद्रा बाजार सहसंबंध ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम सोना, कैनेडियन डॉलर बनाम तेल, या यूरो बनाम ब्रिटिश पाउंड जैसे कुछ सहसंबंध, दो एकल मुद्राओं (परिवर्तनशील सहसंबंध) के संयोजन, और अमेरिकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाम जेपीवाई एक्सोटिक्स (नकारात्मक सहसंबंध) हैं। नीचे दिखाया गया है। एक व्यवस्थित बाजार में इन सहसंबंधों को पकड़ना एक तड़का हुआ बाजार में सह-संबंधों को प्रति दिन आधार पर उलट दिया जा सकता था। यह ज्ञान किसी ऐसे व्यापारी को सहायक होगा जो म्युचुअल फंड, कमोडिटी म्यूचुअल फंड, कमोडिटी ट्रेडर्स, स्टॉक ट्रेडर्स और कुछ हद तक विदेशी मुद्रा व्यापारी हैं। अगर विभिन्न बाजारों में सिंक होते हैं तो बाजार में आम तौर पर ट्रेंडिंग होती है, यदि बाजार सिंक्रनाइज़ेशन से बाहर होता है, जहां अल्पकालिक सहसंबंध दीर्घकालिक सहसंबंधों के विपरीत होते हैं, तो आप एक गैर ट्रेंडिंग या स्टॉपपी मार्केट सकते हैं। विदेशी मुद्रा व्यापारियों के लिए सहसंबंध महत्वपूर्ण हैं हमारे संबंध बहुत अधिक हैं क्योंकि अगर दीर्घकालिक संबंधों में बदलाव आते हैं तो भी बदल जाएगा और हम इसे बड़े समय के फ्रेम पर रुझान विश्लेषण के माध्यम से देखेंगे। तो एक ट्रेड व्यापारी होने से इस चर को समाप्त कर सकते हैं। यदि हमें पता है कि तेल की कीमत गिर रही है तो यह रुझानों में कैनेडियन डॉलर कमजोरी के रूप में दिखाई देगा। इसलिए यदि आपके पास बाजार सहसंबंधों का कोई बहुत कम या कोई ज्ञान नहीं है तो आप अभी भी किसी विदेशी बाजार को व्यापार योजना, प्राथमिक प्रवृत्ति का ज्ञान और विदेशी मुद्रा हीटमैपरग का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी बाहरी बाजार नहीं। विदेशी मुद्रा बाजार अन्य बाजारों से कहीं ज्यादा बड़ा है। विदेशी मुद्रा बाजार अमेरिकी शेयर बाजार की तुलना में काफी बड़ा है। बस कई बार फ्रेम विश्लेषण के साथ दैनिक चार्ट डालें और अल्पकालिक या लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा व्यापार प्रविष्टियों के लिए अपनी प्रविष्टियों पर हीटमैप का उपयोग करें और आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप इस विषय में गहराई से थोड़ा सा अनुसंधान और कुछ वेब खोज करते हैं और विभिन्न बाजारों के चार्ट को ओवरलेइंग करना चाहते हैं, तो यह सामग्री विदेशी मुद्रा और अन्य बाजारों के बीच संबंधों को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। इससे आपके ज्ञान में मदद मिलेगी कि वित्तीय बाजार कैसे सहसंबद्ध हैं लेकिन यह अधिक पीएपीएस बनाने में सहायता नहीं करेगा। विदेशी मुद्रा सबसे बड़ा और सबसे कुशल बाजार है और व्यापार इस बाजार के लिए बाहर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह उन लोगों के लिए सिर्फ अतिरिक्त वित्तीय ज्ञान है जो विषय में गहराई से जाना चाहते हैं।